مدرسه تخصصی اقتصاد |
داده های پانل یا تابلویی به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که برای یک کشور یا یک شرکت در چند نقطه از زمان مشاهده می شوند.
🔆مثال: بررسی داده های ۳ شرکت بورسی در ۳سال گذشته، مجموعه داده زیر را می توانید در دیتاست زیر ببینید.
country year y x1 x2 x3
A 2018 13 6 0.5 26
A 2019 17 4 0.3 15
A 2020 12 7 0.9 18
B 2018 16 5 0.4 16
B 2019 11 3 0.5 19
B 2020 14 4 0.7 21
C 2018 11 8 0.8 14
C 2019 18 2 0.6 17
C 2020 10 5 0.2 21
برای اینکه بتوانیم تحلیل های بیشتری ارائه بدیم با یک مثال واقعی تر کار می کنیم:
کد زیر را در قسمت Stata Command کپی کنید و Enter را بزنید تا داده ها در استاتا فراخوانی شوند.
use https://dss.princeton.edu/training/Panel101_new.dta
♦️نکته: داده های پانل را باید به استاتا معرفی کنیم، برای اینکار کد زیر را در قسمت Stata Command کپی کنید و Enter را بزنید.
xtset country year♦️نکته: بعد از اجرای دستور xtset ممکن است داده های شما balanced یا unbalanced باشند، حالت ایده آل این است که داده ها متعادل باشند یعنی در مجموعه داده برای همه سال ها و همه کشورها داده موجود باشد، اگر غیر این باشد نیز می توان مدل را اجرا کرد.
♦️نکته: ممکنه است بعد از اجرای دستور xtset با چنین خطایی مواجه شوید
string variables not allowed in varlist;
country is a string variable
برای رفع این خطا متغیر رشته ای را با دستور زیر به متغیر عددی تبدیل کنید
encode country, gen(country1)
اثرات ثابت: Fixed Effect
هنگام استفاده از FE، فرض می‌کنیم که ویژگی‌های یک فرد ممکن است بر متغیرهای پیش‌بینی‌کننده یا نتیجه تأثیر بگذارد یا سوگیری کند، و ما باید این را کنترل کنیم. این منطق پشت فرض همبستگی بین عبارت خطای واحد تجاری و متغیرهای پیش بینی است. FE اثر آن ویژگی‌های ثابت زمان را حذف می‌کند، و بنابراین، می‌توانیم اثر خالص پیش‌بینی‌کننده‌ها را بر روی متغیر نتیجه ارزیابی کنیم.
تخمین مدل پانل با اثرات ثابت:
xtreg y x1 x2, feدستور بالا را در قسمت Stata Command کپی یا تایپ کنید و Enter را بزنید. مدل ما برآورد می شود.
♦️نکته: مدل پانل با اثرات ثابت برای متغیر وابسته با وقفه کار نمی کند.
تخمین مدل با اثرات تصادفی: Random Effect
xtreg y x1 x2, reدستور بالا را در قسمت Stata Command کپی یا تایپ کنید و Enter را بزنید. مدل ما برآورد می شود.
🔆سوال اصلی برای ما بچه های اقتصاد این است که بالاخره اثرات ثابت یا اثرات تصادفی؟
برای این کار از آزمون هاسمن(Hausman Test) به شکل زیر استفاده می کنیم.
اول مدل با اثرات ثابت را اجرا می کنیم، سپس برآوردها را در سیستم استاتا ذخیره می کنیم، بعد مدل با اثرات تصادفی را اجرا می کنیم و نتایج را در استاتا ذخیره می کنیم و در نهایت آزمون هاسمن را اجرا می کنیم.
xtreg y x1 x2, fe
estimates store fixed
xtreg y x1 x2, re
estimates store random
hausman fixed random🔆قاعده تصمیم گیری:
اگر P Value<0.05 باشد از مدل با اثرات ثابت استفاده می کنیم، در غیر این صورت از مدل با اثرات تصادفی استفاده می کنیم.
💻تمرین: کدهای بالا را در stata اجرا کنید و نتیجه را یک بار برحسب توضیحات برای خودتون تحلیل کنید.
